Quants in andere sectoren door ’Big Data’

Volgens Platform Wiskunde, een overheidsinstantie die de belangen van de studie naar wiskundige wetenschappen in Nederland behartigd, kan men quants ook steeds vaker tegenkomen in andere sectoren dan de fi- nanci¨ele sector door de komst van ’Big Data’. Met deze term worden grote hoeveelheden informatie aangeduid. De beschikbaarheid hiervan groeit in alle facetten van de samenleving, het bedrijfsleven en de wetenschap. Deze groei is het gevolg van de invoering van apparaten zoals smartpho- nes, fMRI scanners, bonuskaarten en satelieten die data kunnen opnemen en de komst van datacentra waarin ze kan worden opgeslagen. Ook door verbonden te zijn met het internet kunnen gemakkelijk online transacties en surfgedrag worden vergaard. Het is vooralsnog een uitdaging om op een effici¨ente manier informatie uit deze data te vergaren [38].

De term ’Big data’ wordt ook gebruikt als verwijzing naar data-intensieve toepassingen. Dit zijn onder meer gen-onderzoek, forensisch onderzoek, remote sensing, de ontwikkeling van geneesmiddelen, optimalisatie van transportroutes en verbetering van marketingstrategi¨en [7]. Met de komst van Big Data worden de maatschappij en in het bijzonder technische be- drijven, afhankelijker van analytische hulpmiddelen ter ondersteuning van de besluitvorming [38]. In de literatuur wordt hier het concept data driven decision making voor gebruikt [7]. Niet alleen groeit de hoeveelheid data die bedrijven voorhanden hebben, ook wordt de informatie die ze willen extraheren complexer [38].

Quants vormen een voorhoede van een leger b`etawetenschappers die in grote hoeveelheden informatie zullen duiken om verschillende soorten informatie extraheren. Zo is het al mogelijk om op basis van data te be- palen welke segementen van een doelgroep het meest of juist het minst profiteren van de diensten van een call center. Ook worden beslissin- gen genomen over welke vestigingen geopend of gesloten zouden moeten worden, hoe de wachttijden van een klant kunnen worden verminderd en waarom sommige verkopers productiever zijn dan anderen. Het is moge-

lijk de effectiviteit van verschillende verkoopacties te meten, de prijs van een dienst te optimaliseren, modellen die de prestaties van werknemers voorspellen te ontwikkelen en nog veel meer [7]. Analisten die deze in- formatie kunnen doorgronden, zullen een competitieve noodzakelijkheid worden voor organisaties binnen alle industrie¨en [38]. Hierdoor zullen quants zich ook manifesteren in andere sectoren, hoogstwaarschijnlijk in dezelfde fases als in de financi¨ele sector.

In de eerste fase zal een quant verwarring zaaien omdat zijn komst de status quo verstoort. In de financi¨ele wereld begon dit in de jaren ’80. Het moment dat de verandering, de komst van de quant, merkbaar was, is het punt dat financi¨ele instellingen een aantal beslissingen baseerde op modellen en systemen in plaats van ervaring en intu¨ıtie. Op het moment dat een klant een hypotheek wilde afsluiten, gaf het computersysteem het antwoord op deze wens, niet meer de persoon achter de balie. Deze fase is inmiddels ook terug te zien bij dating bureau’s die personen met elkaar matchen op basis van algoritmen die profielen met elkaar vergelijken. Een sector die deze fase nog niet heeft bereikt, is de filmindustrie in Holly- wood. Daar wordt door een kleine groep producers op basis van hun ervaring bepaald welke films worden gemaakt. In de toekomst is het niet ondenkbaar dat de keuze van een film gemaakt wordt op basis van infor- matie die verscholen ligt in elke film en tv-serie. Filmmateriaal kan wor- den geclassificeerd op basis van vele verschillende assen, zoals tijdsduur, genre, aantal bekende acteurs en winst, waardoor een optimale combina- tie berekend kan worden [31].

In de tweede fase breidt de verwarring zich uit tot algehele versto- ring van het systeem. Een onmiskenbaar teken in de financi¨ele sector was het punt dat naast hypotheken ook aanbiedingen voor bijvoorbeeld cre- ditcards en andere financi¨ele diensten niet meer gebaseerd waren op de relatie die een klant had met de lokale manager van de financi¨ele instel- ling, maar werden afgeleid van de kredietwaardigheid en de tegoeden van de klant. Hiermee werden de aanbiedingen gerichter en gepersonaliseerd getoond. Ook in de campagnevoering van Obama in 2012 werd een sub- stantieel bedrag begroot voor het verwerven van fondsen en stemmers op basis van data. Waar eerder segmenten van de bevolking met een be- paald demografisch profiel als geheel werden benaderd, kon Obama het zich veroorloven op individueel niveau zijn kiezers aan te spreken, bij- voorbeeld door gepersonaliseerde en gerichte e-mails. Dat werd ervaren als een veel effectievere en persoonlijke aanpak [31].

Vervolgens gaat de sector een derde fase in met overvloedig veel in- vloed van quants. De nieuwe systemen, zoals geautomatiseerde besluit- vormingsprocessen, zullen onder druk komen te staan, omdat men weet

waar een algoritme wel en niet op toetst. In de jaren ’70 werd deze trend door socioloog Donald T. Campbell vastgelegd in Campbell’s wet: ’The more any quantitative social indicator is used for social decision-making, the more subject it will be to corruption pressures and the more apt it will be to distort and corrupt the social processes it is intended to monitor.’ Hieruit volgt dat ieder meetinstrument ervoor zorgt dat betrokken par- tijen hun metingen zullen optimaliseren en het niet-meetbare zullen ver- slonsen. Tot waar mogen de quants doorgaan, is dan de vraag. In de financi¨ele wereld lijkt de focus enkel nog te bestaan op het optimaliseren van handelsstrategie¨en, het maximaliseren van winst, het minimaliseren van risico en het verdienen van een zo hoog mogelijk bonus bovenop het salaris. Dit zijn tevens de facetten van het systeem dat overheden en an- dere handhavers controleren met behulp van kwantitatieve technieken. Zo kon het gebeuren dat verbazingwekkend hoge schulden van banken werden toegestaan met de kredietcrisis in 2008 tot gevolg [30], [31].

Doordat niet alles op basis van wiskundige precisie kan worden be- paald, ontstaat de laatste fase waarin een synthese plaatsvindt tussen kwan- titatieve inzichten en subjectieve ervaring. In september 2010 kwam de Basel commissie, die wereldwijd regulaties aanbrengt in de financi¨ele we- reld, met een rapport, Basel III, dat een hoop algemene kennis toevoegde aan bestaande regels. Hierin werd bijvoorbeeld een maximum gesteld aan de groei van een bank, gegeven het kapitaal dat deze bezit op basis van ervaringen van bankiers. Het idee is dat ervaring en intu¨ıtie van een mens een voorspelling van een computer substantieel kunnen verbeteren. Dit is ook terug te zien bij metereologische instituten waar bleek dat metere- ologen die de dynamiek van weersystemen goed begrijpen de weersvoor- spellingen van een computer met 25% kunnen verbeteren [31].

Naast de financi¨ele wereld is er ´e´en sector die alle vier fasen - ver- warring, verstoring, overvloed en synthese - heeft doorgemaakt. Dit is marketing; hier werken ’wants’. Wants zijn en doen in principe hetzelfde als quants, maar dan met consumentendata. Hun taak is het aantal keer klikken op een advertentie te maximaliseren door te bekijken waar men- sen op klikken. Ze meten de persoonlijkheidstypes van klanten, bepalen hun begeerte voor bepaalde producten, net als hun motivatie om op een advertentie te reageren en analyseren het surfgedrag van klanten. Ver- volgens plaatsen ze op basis van deze data reclames op strategische plek- ken op zorgvuldig uitgekozen websites. Marketing bureau’s gebruiken een effectieve en persoonlijke aanpak door te opereren op basis van data en rekenkracht in plaats van onderbuikgevoelens. De resultaten van hun marketingstrategie¨en zijn ook weer meetbaar, waardoor men nu op het ni- veau is dat reclames waaraan men blootgesteld wordt bijna altijd relevant

zijn en beschrijvingen van producten op een website worden aangepast per potenti¨ele klant [26], [31].

Indien de trend doorzet en Big Data inderdaad een grote invloed krijgt op zowel het bedrijfsleven, als de overheid, als ook de wetenschap, dan is het mogelijk dat quants zich ook gaan huisvesten buiten de financi¨ele sector [38]. Wellicht doen ze dat in deze vier fasen, wellicht op een andere manier. Wel is er al een naam voor de personen bedacht als dit scenario levensvatbaar blijkt: De Numerati [4]. In het gelijknamige boek beschrijft Stephen Baker een potenti¨ele wereld waar het grosso modo van de beslis- singen op data is gebaseerd en hoe mensen daar nu al mee bezig zijn.

Hoofdstuk 3